SAP Bank Analyzer 3.0_Leseprobe_SAP PRESS

52 Pages·2004·0.73 MB·German

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Günther Färber, Julia Kirchner
SAP Bank
Analyzer 3.0
Gesamtbankinfrastruktur, IAS- und
Basel II-Lösung des SAP
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CFO – Die integrative Kraft im Unternehmen
Erfolgreiches Handeln in Krisenzeiten
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Praxishandbuch SAP BW 3.1
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Roland Fischer
Unternehmensplanung mit SAP SEM
Operative und strategische Planung mit SEM-BPS
2003, 456 Seiten, geb.
ISBN 3-89842-318-2
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SAP-Finanzwesen für Anwender
Praktische Einführung in SAP FI 4.6
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Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
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der Jupiter, umkreist von den vier Galileischen schirmabzüge unterliegen dem Urheberrecht ©
Monden. Galilei entdeckte die nach ihm be- der SAP AG, Neurottstr. 16, D-69190 Walldorf.
nannten Monde 1610.
SAP, das SAP-Logo, mySAP, mySAP.com, SAP
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Inhalt
Geleitwort SAP 9
Geleitwort IBM 11
Vorwort 13
1 Einführung und Grundlagen 15
1.1 Was enthält dieses Buch? ..................................................................... 16
1.2 Der SAP Bank Analyzer im Umfeld von mySAP Banking ....................... 18
1.3 Technologische Basis im Überblick ....................................................... 29
1.4 Hinweise zum Einrichten des Systems .................................................. 39
1.5 Login und erste Schritte ........................................................................ 51
2 SAP Bank Analyzer im Überblick 71
2.1 Problemhintergrund .............................................................................. 76
2.2 Konzeption und Architektur.................................................................. 80
2.2.1 Tool-BW – Business Information Warehouse
als integraler Bestandteil........................................................... 88
2.2.2 Merkmal- und Kennzahlrepository –
Zentrale Verwaltung von Feldern.............................................. 89
2.2.3 Struktur-Customizing/Prozess-Customizing –
Trennung von Daten- und Prozessanforderungen ..................... 100
2.2.4 Segmentierungsservice – Generierung von Datenstrukturen ..... 103
2.2.5 Ableitungstool – Anreicherung von Datenstrukturen ................ 107
2.2.6 Result Database – Verwaltung von Ergebnisdatensätzen ........... 110
2.2.7 Freigabetool – Vier- bis Acht-Augen-Prinzip für Änderungen .... 112
2.2.8 Parallelisierungstool – Parallelisierung von Prozessschritten....... 115
2.2.9 Quellsystem-ID – Mandantentrennung für Core- und
Reportingsystem ...................................................................... 118
2.2.10 Application Log – Meldungenaufnahme, -speicherung
und -anzeige ............................................................................ 121
2.2.11 BAdIs – Funktionale Erweiterungen von Algorithmen ............... 123
2.2.12 BAPIs – Plattformunabhängige Programmierschnittstellen......... 128
Inhalt 5
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2.3 Customizing und Administration .......................................................... 131
2.4 Lösungen auf der Grundlage des SAP Bank Analyzer............................ 135
2.4.1 IAS-Lösung .............................................................................. 136
2.4.2 Basel II-Lösung ........................................................................ 142
2.5 Ausblick auf der Grundlage des SAP Bank Analyzer ............................. 148
2.5.1 Hedge Management ................................................................ 148
2.6 Markt und Positionierung..................................................................... 153
2.6.1 Financial Database ................................................................... 155
2.6.2 IAS-Lösung .............................................................................. 157
2.6.3 Basel II-Lösung ........................................................................ 161
2.6.4 Der SAP Bank Analyzer als Integrationsplattform ...................... 167
3 Übergreifende Komponenten 171
3.1 Problemhintergrund ............................................................................. 175
3.2 Konzeption und Architektur ................................................................. 178
3.2.1 Die Komponente »Financial Database« .................................... 184
3.2.2 Eingangsschnittstellen in der FDB ............................................ 186
3.2.3 Primärobjekte in der FDB......................................................... 190
3.2.4 Indexfunktion in der FDB......................................................... 196
3.2.5 Zeitabhängigkeit und zweifache Versionierung in der FDB........ 198
3.2.6 Korrekturserver in der FDB ...................................................... 206
3.2.7 Zahlungsstromerzeugung in der FDB........................................ 209
3.2.8 Primäre Datenquellen in der FDB............................................. 213
3.2.9 Sekundäre Datenquellen in der FDB ........................................ 220
3.2.10 Reporting in der FDB ............................................................... 224
3.2.11 Die Komponente »Übergreifende Methoden«.......................... 229
3.2.12 FDB-Anschluss-Mapper in den Übergreifenden Methoden....... 232
3.2.13 Der Preisrechner in den Übergreifenden Methoden ................. 236
3.2.14 Kontoaufrechnung in den Übergreifenden Methoden .............. 240
3.2.15 Rahmenlinienverteilung und Ermittlung Freie Linie in den
Übergreifenden Methoden ...................................................... 243
3.2.16 Sicherheitenverteilung in den Übergreifenden Methoden......... 249
3.2.17 Die Komponente »SAP Business Information
Warehouse« als separates Reporting-System ............................ 253
3.2.18 Datenextraktion in das BW ...................................................... 263
3.3 Applikationen ....................................................................................... 266
3.3.1 Manuelle Pflege von Primärobjekten in der FDB ...................... 267
3.3.2 Übergreifenden Korrektureinstieg nutzen................................. 291
3.4 Customizing und Administration .......................................................... 295
3.4.1 Merkmalsstrukturen anlegen .................................................... 295
3.4.2 Kundeneigene Merkmale in Primärobjekte aufnehmen ............ 298
3.5 Schnittstellen und Programmierung ..................................................... 303
3.5.1 Kommunikation mit den BAPI-Schnittstellen der FDB testen.... 303
6 Inhalt
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4 IAS-Lösung 311
4.1 Problemhintergrund .............................................................................. 321
4.2 Konzeption und Architektur.................................................................. 325
4.2.1 Die Komponente »Balance Analyzer« ....................................... 332
4.2.2 Iterative Vorgehensweise im Bilanzierungsprozess .................... 337
4.2.3 Iterative Vorgehensweise im Bilanzierungsvorprozess ............... 343
4.2.4 Rechnungssystem und Legale Einheit ....................................... 348
4.2.5 Objektbuchhaltung .................................................................. 352
4.2.6 Führen von Kennzahlen in der Buchhaltung ............................. 373
4.2.7 Verarbeiten von Geschäftsvorfällen in der Buchhaltung ............ 376
4.2.8 Führen von Kennzahlen in der Saldenverarbeitung ................... 386
4.2.9 Verarbeiten von Salden in der Saldenverarbeitung .................... 391
4.2.10 Fair Value/Amortized Cost Server (FVS) .................................... 401
4.3 Applikationen ....................................................................................... 408
4.3.1 Bilanzierungsvorprozess durchführen........................................ 409
4.3.2 Bilanzierungsprozess durchführen............................................. 421
4.4 Customizing und Administration .......................................................... 436
4.4.1 Legale Einheit anlegen.............................................................. 437
4.4.2 Kundeneigene Buchungslogik ergänzen .................................... 448
4.5 Schnittstellen und Programmierung...................................................... 456
4.5.1 Erweiterung der Buchungslogik durch BAdIs............................. 456
5 BASEL II-Lösung 461
5.1 Problemhintergrund .............................................................................. 476
5.2 Konzeption und Architektur.................................................................. 480
5.2.1 Iterative Vorgehensweise im Risikoermittlungsprozess .............. 489
5.2.2 Führen von Kennzahlen in der Basel II-Lösung ......................... 493
5.2.3 Die Komponente »Credit Risk Analyzer« .................................. 496
5.2.4 Verarbeiten von Finanzinstrumenten und -geschäften zur
Kreditrisikokalkulation.............................................................. 499
5.2.5 Die Komponente »Historiendatenbank« ................................... 517
5.2.6 Verarbeiten von Daten in der Historiendatenbank .................... 523
5.2.7 Die Komponente »Offenlegung und Reporting« ....................... 531
5.2.8 Die Komponente »Meldewesenschnittstelle« ........................... 537
5.3 Applikationen ....................................................................................... 540
5.3.1 Historisierungslauf durchführen ................................................ 541
5.3.2 HDB-Daten anzeigen................................................................ 544
5.4 Customizing und Administration .......................................................... 547
5.4.1 Historisierungslauf für Branchendaten einrichten ...................... 547
5.4.2 Ad-Hoc-Reporting konfigurieren .............................................. 555
5.5 Schnittstellen und Programmierung...................................................... 558
5.5.1 Erweiterung von Kalkulationsmodulen durch eigene
Funktionsbausteine .................................................................. 558
Inhalt 7
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A Essenzielle Grundlagen 565
A.1 Merkmale und Kennzahlen ................................................................... 565
A.2 Merkmale im Detail .............................................................................. 566
A.3 Kennzahlen im Detail ........................................................................... 573
B Liste aller BAdIs im SAP Bank Analyzer 579
C Liste aller BAPIs im SAP Bank Analyzer 589
D Technisches Glossar 595
E Quellen und weiterführende Literatur 601
6 Die Autoren 603
Index 605
8 Inhalt
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Geleitwort SAP
Die Anforderungen des Marktes, der gesetzgebenden Einheiten, aber auch
von Stakeholdern wie Investoren, Analysten und Rating-Agenturen haben
in den letzten Jahren immer mehr zugenommen und werden auch wei-
terhin zunehmen. Diese Anforderungen zu erfüllen und miteinander in
Einklang zu bringen sowie gleichzeitig die relevanten Informationen für die
erforderlichen Managemententscheidungen bereit zu stellen bedeutet
hohe Anforderungen an die betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstru-
mente von Banken.
Diese Anforderungen führen zu fundamentalen Änderungen der beste-
henden Software-Anwendungen und Datenhaushalte. In diesem Umfeld
hat sich SAP entschlossen, Standardsoftwarelösungen für Banken zu bie-
ten. Auf der einen Seite Standardisierung, um die Kosteneffizienz zu erhö-
hen, auf der anderen Seite Flexibilität, um Schnelligkeit und Anpas-sungs-
fähigkeit an die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Anwender zu
gewährleisten – beides in einem ist das grundsätzliche Ziel jeder Software
von SAP für Banken. Und dieses Doppel-Ziel spielte auch im oben genann-
ten Umfeld eine besondere Rolle für die Entwicklung des Bank Analyzers.
Eine betriebswirtschaftliche Integration bedarf einer semantischen Nor-
mierung des Datenhaushaltes und einer normierten Steuerung von Pro-
zessen bzw. Geschäftsvorfällen. SAP NetWeaver bildet die technische
Plattform. Für die bankspezifische Daten- und Informationsintegration
dienen die Financial Database und die Ergebnisdaten des Bank Analyzers.
Die Enterprise-Service-Architektur unterstützt die Informationsbedürf-
nisse angrenzender Prozesse wie z.B. CRM. Der Bank Analyzer spielt damit
eine zentrale Rolle im Lösungsangebot »SAP for Banking« der SAP.
Von Anfang an waren die folgenden Themen von zentraler Bedeutung bei
der Konzeption und Umsetzung des Bank Analyzers:
Die Integration sowohl der Daten als auch der Methoden und Ergebnisse
war aus betriebswirtschaftlicher Sicht das zentrale Designprinzip. Die
wichtigsten Rahmenbedingungen aus technischer Sicht waren Flexibilität,
Offenheit und Durchsatzfähigkeit. Die Benchmarks stellten die Anforde-
rungen moderner Großbanken dar. Zusammen mit den Pilotkunden HVB
und WestLB wurden die Grundlagen für eine neue Generation von inte-
grierten Gesamtbanksteuerungsmodulen gelegt: internes und externes
Rechnungswesen, ALM und Risikomanagement/-controllinganwendun-
gen auf einer normierenden Financial Database. IAS und Basel II sind die
Geleitwort SAP 9
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ersten Lösungen, die auf dieser Plattform einem größerem Kundenkreis
angeboten werden. Beide Lösungen wurden gemeinsam mit einer Reihe
von Banken sowie mit der Unterstützung unserer beiden betriebswirt-
schaftlichen Beratungspartner (IBM BCS, ifb AG) entwickelt.
In den nächsten Jahren werden wir das Lösungsangebot für die Gesamt-
banksteuerung auf der Bank-Analyzer-Plattform sukzessive komplettie-
ren.
Ich freue mich sehr, dass die beiden Autoren Julia Kirchner und Günther
Färber die Anstrengung auf sich genommen haben, die neuen Komponen-
ten, Konzepte und Ideen rund um den SAP Bank Analyzer zu präsentieren.
Für die Leserinnen und Leser bringt dieses Werk den entscheidenden Vor-
teil, dass sie sowohl über die strategischen und betriebswirtschaftlichen
Hintergründe zu den Bank-Analyzer-Lösungen informiert werden – wich-
tig für Manager und Fachspezialisten – als auch einen technischen Einblick
erhalten – wichtig für IT-Entscheider, Administratoren und Entwickler.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich, dass das vorliegende Buch ihnen
dabei helfen möge, tiefere Einblicke in den SAP Bank Analyzer zu bekom-
men und den maximalen Nutzen daraus für ihr Unternehmen zu ziehen.
Walldorf, im Dezember 2003
Thomas Balgheim
Senior Vice President
ISM Financial Services
SAP AG
10 Geleitwort SAP