Implied Volatility Modelling, Tail Risk Premia, and Volatility Arbitrage Strategies

245 Pages·2017·5.77 MB·French

by  Anmar Al Wakil

Implied Volatility Modelling, Tail Risk Premia, and
Volatility Arbitrage Strategies
Anmar Al Wakil
To cite this version:
Anmar Al Wakil. Implied Volatility Modelling, Tail Risk Premia, and Volatility Arbitrage Strategies.
Business administration. Université Paris sciences et lettres, 2017. English. ￿NNT: 2017PSLED047￿.
￿tel-01818099￿
HAL Id: tel-01818099
https://theses.hal.science/tel-01818099
Submitted on 18 Jun 2018
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THÈSE DE DOCTORAT
l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres 
de
PSL Research University
Préparée à l’Université Paris-Dauphine
Modélisation de la Volatilité Implicite, Primes de Risque
d'Assurance, et Stratégies d'Arbitrage de Volatilité
(cid:101)cole Doctorale de Dauphine — ED 543
COMPOSITION DU JURY :
Spécialité Sciences de gestion
PrEserARISOY
UniversitéParis-Dauphine
Membredujury
PrSergeDAROLLES
UniversitéParis-Dauphine
Directeurdethèse
PrAndrasFULOP
ESSEC
Membredujury
PrMarieLAMBERT
HEC-UniversitédeLiège
Rapporteure
Soutenue le 11.12.2017
ChaficMERHY
par Anmar AL WAKIL
NatixisAssetManagement
Membredujury
PrSessiTOPKAVI
Dirigée par Pr Serge DAROLLES Universitéd'Orléans
Présidentdujury
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